الماكد استراتيجية التداول

ما هو مؤشر MACD؟ جيرالد ابيل ضعت MACD في 1970s، وأنها هي واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية في استخدام اليوم. التجار استخدام MACD لتحديد الاتجاه العام، الزخم والانتكاسات المحتملة. فهو يستخدم لتأكيد الصفقات على أساس استراتيجيات أخرى، ولكنه يوفر أيضا إشارات التجارة الخاصة بها. ويبين الشكل 1 MACD تطبيقها على الرسم البياني اليومي لشركة أبل (AAPL) الأسهم. الشكل 1. الرسم البياني اليومي مع MACD أبل خطين يؤلف MACD. خط MACD خط الإشارات و. هذه الخطوط تتحرك معا، باستثناء MACD يتحرك اسرع خط الإشارة هو المتوسط ​​المتحرك من خط MACD. وMACD الرسم البياني أن تتأرجح فوق وتحت الصفر يدل على مدى خط MACD هو أعلى أو أسفل خط الإشارة. ويقدم الرسم البياني نظرة على المدى القصير على الزخم والاتجاه الأخير. عندما الرسم البياني هو فوق الصفر، كانت الحركة الأخيرة العالي؛ تحت الصفر وكان الزخم مؤخرا إلى أسفل. كلما زادت قيمة الرسم البياني زاد زخم التحرك الأخير. لا يظهر الرسم البياني دائما كجزء من مؤشر MACD كما يفضل العديد من التجار في التركيز على كيفية الخطين (MACD والإشارة) والتفاعل. هذين الخطين هي مصدر معظم استراتيجيات MACD وتحليل الأسعار. يتم حساب MACD على النحو التالي: MACD خط = 12day EMA EMA 26day خط الانطلاق = 9day EMA من MACD خط EMA لتقف على المتوسط ​​المتحرك الأسي. مؤشر الماكد MACD على الرسم البياني هو الخط خط الانطلاق التداول مع مؤشر MACD هناك ثلاثة استخدامات الأولية للمؤشر MACD، كل عرض مزايا وعيوب. تمشيط جميع وظائف الثلاثة سوف تساعد في القضاء على بعض فقدان الإشارات التجارية MACD، كما سيتم استخدام MACD بالاشتراك مع غيرها من المؤشرات وتحليل الأسعار. صفر الخط عمليات الانتقال التحركات عبر خط الصفر على مؤشر تمثل أوقاتا EMA 12day ويعبرون EMA 26day. عندما يعبر MACD خط الصفر من أدناه، اتجاه صعودي جديد يمكن أن تبرز. عندما يعبر MACD خط الصفر من فوق اتجاه هبوطي جديد يمكن الناشئة. ويبين الشكل 2 عدة الصفر عبور خط في شركة International Business Machines (IBM). الشكل 2. IBM مع MACD خط الإشارات صفر كروس وتتمثل الاستراتيجية في شراء عندما يعبر MACD فوق خط الصفر، وبيع (أو اتخاذ مواقف قصيرة) عندما يعبر خط MACD (أسود) تحت خط الصفر. خلال ظروف متقلبة وهذا يؤدي في تجارة خاسرة، وغير مربحة عند ظهور اتجاهات قوية. عقد الصفقات طويلة حتى يعبر MACD إلى ما دون خط الصفر. عقد الصفقات قصيرة حتى يعبر MACD فوق خط الصفر. هذه الاستراتيجية هي أساسية جدا ولا يتلقى لا يتم التحكم وقف الخسارة، وهو ما يعني خطر. للاستفادة من هذه الاستراتيجية، يحتاج التجار إلى تنفيذ شكلها الخاص من السيطرة على المخاطر (انظر القسم التالي) تأكيد الصفر عبور الخط أيضا الاتجاهات. عند خط MACD هو فوق الصفر أنه يساعد على تأكيد اتجاهات تصاعدية والاستراتيجيات الأخرى التي تشير إلى اتخاذ مواقف طويلة. تحت الصفر، وMACD يؤكد اتجاهات هبوطية واتخاذ الصفقات قصيرة تستند إلى استراتيجيات أخرى. إشارة خط سيارات الكروس أوفر تقدم كروس أوفر خط إشارة توقيت أفضل، ويفضل معظم التجار لعبور خط الصفر. مع هذا الأسلوب، تحدث إشارة الشراء عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة. وتحدث بيع (قصيرة) إشارة عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة. ويبين الشكل 3 IBM مرة أخرى، وهذه المرة باستخدام سيارات الكروس أوفر خط الإشارة. تحدث إشارات البيع والشراء في وقت سابق من تحرك السعر من عبور خط الصفر، مما قد توفير أفضل أسعار الدخول والخروج. منذ MACD هو مؤشر، وليس النظام التجاري، وليس هناك وقف الخسارة. يمكن لإشارات بيع وضعها حدا أدنى من الأخيرة منخفضة، وبالنسبة للإشارات قصيرة توقف يمكن وضعها فوق مؤخرا عالية. الشكل 3. IBM مع MACD خط الإشارات كروس الصفقات لا توجد بنى في الأهداف، بحيث يتم عقد الصفقات حتى يحدث انتقال في الاتجاه المعاكس. ويمكن بعد ذلك بدأت الصفقات الجديدة في اتجاه التقاطع الجديد. سقوط هذه الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد الصفقات، عندما MACD والإشارة خطوط عبور ذهابا وإيابا في وقت فترة قصيرة. طريقة واحدة لتجنب بعض مناشير ثنائية هي أن تأخذ فقط الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه على المدى الطويل. إذا كان الاتجاه هو ما يصل، يستغرق سوى إشارات شراء، والخروج عندما يعبر خط MACD إلى ما دون خط الانطلاق. اختلاف الاختلاف هو الهابط عند سعر بارتفاعات جديدة، ولكن إيسنت MACD. فإنه يدل على أن الزخم تباطأ، وانعكاس يمكن أن يكون وشيكا. الاختلاف الصعودي وعندما يكون السعر هو جعل مستويات جديدة، ولكن إيسنت MACD. لكنه يظهر بيع تباطأ الضغط، والانعكاس العالي يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى. حتى يتم تأكيد الاختلاف عن طريق التحول الفعلي في الأسعار، لا الصفقات قاعدة ببساطة على الاختلاف. A الأسهم يمكن أن تستمر في الارتفاع (الخريف) لفترة طويلة حتى حين الهابط (الصاعد) الاختلاف يحدث. الرقم 4. صعودي وهبوطي الاختلاف في AT & T (T) - الرسم البياني اليومي في الشكل (4) يحاول السعر لجعل مستوى منخفض جديد في أواخر شهر مارس، ولكن MACD تقدم بالفعل أعلى المستويات. وأشار هذا التحرك أقل يحتمل أن تفشل، وسوف تجمع تترتب على ذلك. في مايو سعر يجعل رقما قياسيا جديدا ولكن MACD هو جعل أقل عالية. هذا يحذر ضغط الشراء تباطأت وأن هذه الخطوة العالي قد تفشل. تعديل والقيود ويستند خط MACD على الفرق بين أيام 26 و EMA 12 يوما (انظر الحساب). خط الإشارة هو EMA 9-فترة من خط MACD. وزيادة عدد فترات للخط الإشارة تقليل عدد إشارات تقاطع، مما يساعد تجنب إشارات خاطئة. العيب هو أن الإشارات التجارية سيحدث في وقت لاحق في تحرك السعر مما لو كانوا مع الإشارة أقصر خط EMA. ويبين الشكل 5 في هذا العمل. وتظهر مؤشرين MACD. رأس واحد يستخدم خط الإشارة 9 فترة والسفلي واحد يستخدم خط إشارة 26-الفترة. رأس واحد لديه المزيد من عمليات الانتقال، ولكن يحصل لك في التجارة طويلة في وقت قريب. واحد السفلي يحصل لك في التجارة في وقت لاحق، ولكن لا توجد عمليات الانتقال، مما يتيح لك للاستفادة أكثر من الاتجاه الصعودي الممتد. الرقم 5. MACDs مع فترات مختلفة خط الانطلاق - جنرال إلكتريك (GE) الرسم البياني اليومي وMACD هو مؤشر مفيد ولكن ليس هو الكمال. المؤشر هو عرضة للإشارات خاطئة توفير إشارة التجارة فقط، حيث ارتفع سعر يتجه في الاتجاه الآخر. مؤشر الماكد أيضا لا يأتي مع المدمج في الضوابط خطر أو أهداف الربح هو مجرد مؤشر وليس استراتيجية. يحتاج التجار بالتالي في تنفيذ التكتيكات المخاطر وإدارة الأرباح الخاصة بهم. الاختلاف هو أداة مفيدة ويحذر تباطأ الاتجاه إلى أسفل، ولكن هذا السعر لا يعني العكس. حتى لو كان الثمن يفعل عكس، الاختلاف هو لا اقول لكم متى سيحدث ذلك. الخط السفلي إذا كان MACD هو فوق الصفر أنه يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي. تحت الصفر، وأنه يساعد تأكيد الاتجاه الهابط. وتستخدم الصفر سطر وسطر الإشارة عمليات الانتقال كإشارات التجارة للدخول والخروج تتجه الصفقات. تفقد إشارات التجارة تحدث عندما تحدث عمليات الانتقال في تعاقب سريع نظرا لحركة السعر متقطع. ويظهر الاختلاف عند الزخم يتباطأ، ولكن هو لا يوضح متى سيحدث العكس (في حال حدوثه). تمشيط العناصر المختلفة لكل استراتيجية يجعل المؤشر أكثر فائدة، مثل أخذ إشارات شراء التالية اختلاف الصعودي. وسوف تستخدم الأسعار وتحليل الاتجاهات مساعدة في تحديد أي إشارات على أن تتخذ، مثل أخذ فقط اشارات الشراء عندما اتجاه صعودي على المدى الطويل هو في المكان. مؤشر الماكد ("المتوسط ​​المتحرك تقارب / تباعد") يمكن أن تستخدم في كل الاتجاهات وتتراوح إذا ما استخدمت بشكل صحيح. وهو الاتجاه التالي مؤشر الزخم الذي يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. هذا هو واحد من عدد قليل من الأدوات التي سوف تعمل بشكل جيد في كلا النوعين من الأسواق. إذا كان يمكن أن يكون إلا مؤشر فني واحد خارج من خطوط الاتجاه / دعم / مقاومة، وهذا من شأنه أن يكون عليه. تم تطويره من قبل جيرالد ابيل، ناشر أنظمة والتوقعات. و"مذبذب" MACD أو "مؤشر" هي عبارة عن مجموعة من ثلاثة إشارات (أو المحسوبة سلسلة البيانات)، وتحسب من بيانات الأسعار التاريخية، في معظم الأحيان على سعر الإغلاق. هذه خطوط إشارة ثلاثة هي: خط MACD، خط الإشارة (أو خط المتوسط)، والفرق (أو الاختلاف). مصطلح "MACD" يمكن أن تستخدم للإشارة إلى المؤشر ككل، أو على وجه التحديد إلى خط MACD نفسها. السطر الأول، ويسمى "خط الماكد"، يساوي الفرق بين "سريع" (فترة قصيرة) المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، و "بطيء" (فترة أطول) EMA. ورسمت خط MACD مع مرور الوقت، جنبا إلى جنب مع EMA من خط MACD، يسمى "خط الإشارة" أو "خط متوسط". ويظهر الفرق (أو الاختلاف) بين خط الماكد وخط إشارة كما يسمى الرسم البياني شريط "المدرج" السلسلة الزمنية (التي لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستخدام العادي من الرسم البياني كما تقريبي من التوزيع الاحتمالي في الإحصاءات - و القواسم المشتركة هو فقط في التصور باستخدام الرسم البياني بار). التداول مع المتوسطات المتحركة منذ يستند MACD على المتوسطات المتحركة، فهو بطبيعته مؤشر متأخر. ومع ذلك، في هذا الصدد، MACD لا يتخلف بقدر المتوسط ​​المتحرك مؤشر المعبر الأساسي، منذ الصليب إشارة يمكن توقع بالإشارة إلى التقارب الآن في وقت مبكر من المعبر الفعلي. كمقياس لاتجاهات الأسعار، وMACD هو أقل فائدة للاسهم التي لم تتجه (تداول في مجموعة و) أو يجري تداول مع حركة السعر المتقلب. هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر MACD للتداول مع المتوسطات المتحركة. في اتجاهات يصل، فسوف يستغرق سوى مؤشرات البيع كما والثمن هو أيضا إلى حد ما بالقرب من خط الاتجاه الصعودي. سيتم توضيح كل هذا في Visual أدناه. ومع ذلك، دعونا نذهب إلى كيفية قراءة إشارات أكثر. عندما تحاول خطوط MACD لرفض، يمكنك التطلع إلى خطوط سوداء لتبدأ في النمو أقصر للحصول على دخول أسرع على خطوط إشارة MACD. هذا وسوف تساعدك على بيع بطريقة أكثر في الوقت المناسب. اتباع القواعد التالية لنجاح التجارة مع المتوسطات المتحركة: مؤشر MACD هي واحدة من أدوات التحليل الفني الأكثر شعبية. هناك ثلاثة عناصر رئيسية من MACD هو مبين في الصورة أدناه: MACD. الأسي المتوسط ​​12 فترة الانتقال (EMA) ناقص EMA 26-الفترة. MACD خط الانطلاق. A EMA 9 الفترة من MACD. MACD الرسم البياني. وMACD ناقص خط الانطلاق MACD. مؤشر MACD هو أداة فعالة ومرنة. هناك ثلاث طرق رئيسية لتفسير المؤشر التحليل الفني MACD، ناقش في صفحة الثلاثة التالية: